Crypto Arbitrage & Kimchi Premium Model

A paper-style project on market friction, dislocation windows, and triangular arbitrage opportunity in KRW/USDT crypto flows. KRW/USDT 시장의 마찰, 디슬로케이션 구간, 삼각 차익거래 기회를 분석한 논문형 프로젝트입니다.

Crypto Microstructure Arbitrage Modeling LaTeX Paper

Project Overview프로젝트 개요

This project analyzes kimchi premium dynamics against triangular net profit to identify transient arbitrage windows. It includes reproducible plotting scripts, an auto-generated LaTeX paper pipeline, and compiled PDF outputs for clean reading. 이 프로젝트는 김치 프리미엄과 삼각 순이익의 관계를 분석해 일시적 차익거래 구간을 식별합니다. 재현 가능한 플로팅 스크립트, 자동 LaTeX 논문 생성 파이프라인, 그리고 읽기용 PDF 결과물을 포함합니다.

Visual Outputs시각화 결과

Compressed History View압축 히스토리 뷰

Full Timeline View전체 타임라인 뷰

Paper & Reproducibility논문 및 재현성 자료

White Paper Draft v1 (PDF)화이트페이퍼 초안 v1 (PDF)

Open Draft v1초안 v1 열기

White Paper Source (LaTeX)화이트페이퍼 원문 (LaTeX)

Open Draft .tex초안 .tex 열기

Compiled Paper (PDF)컴파일 논문 (PDF)

Open PDFPDF 열기

LaTeX SourceLaTeX 원문

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Paper Generator (Python)논문 생성기 (Python)

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Plot Generator (Python)플롯 생성기 (Python)

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